BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS ET GESTION DES RISQUES

CHIFFRES CLÉS

Chiffres clés 6.1

INDICATEURS PRINCIPAUX RATIOS DE SOLVABILITÉ FULLY LOADED (1) (en %)

FONDS PROPRES GLOBAUX FULLY LOADED (1) (en milliards d'euros)

82,7

79,3

78,2

18,8 %

18,7 %

18,1 %

12,9

9,2

13,3

3,1

2,1

2,9

26,9

27,9

25,7

O Fonds propres Tier 2 O Parts sociales O Réserves (2)

O Contribution T2 O Ratio de CET1

16,0

15,8

15,7

CET1 66,0

CET1 69,0

CET1 69,8

42,1

41,9

40,3

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE

RISQUES PONDÉRÉS PAR MÉTIER

Risque opérationnel 9 %

Autres 10 %

Risque de marché 3 %

Risque de crédit (3) 88 %

Global Financial Services (4) 20 %

Banque de proximité et assurance 70 %

31/12/2021 441 Md€

31/12/2021 441 Md€

6

RATIO DE TLAC (en % des risques pondérés)

RATIO DE MREL (en % des risques pondérés)

31,1 %

24,8 %

6,4 %

21,5 %

25,0 %

5,1 %

5,1 %

3,9 %

3,9 %

O Dettes senior préférées éligibles O Senior non-préféré O Tier 2 O CET1

15,8 %

O Senior non-préféré O Tier 2 O CET1

15,8 %

Exigences de MREL total (6) 31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

Exigences TLAC (5) 2022

(1) CRR/ CRD IV sans mesures transitoires ; les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles au taux de phase-out en vigueur. (2) Réserves nettes des retraitements prudentiels. (3) Y compris risque de règlement livraison.

(4) Regroupement des pôles Gestion d’actifs et de fortune & Banque de Grande Clientèle. (5) Sur la base du term sheet sur le TLAC du Conseil de Stabilité Financière du 9 novembre 2015. (6) Basée sur la notification de l’ACPR du 22/03/2021.

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