BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

5

RAPPORT FINANCIER

COMPTES INDIVIDUELS ANNUELS BPCE

5.2.2

VENTILATION PAR TYPE DE PORTEFEUILLE DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE TAUX D’INTÉRÊT NÉGOCIÉS

SUR UN MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ

31/12/2021

31/12/2020

Position ouverte isolée

Position ouverte isolée

Micro couverture

Macro couverture

Micro couverture

Macro couverture

Total

Total

millions d’euros

Accords de taux futurs (FRA) Swaps de taux d’intérêt Swaps financiers de devises

0

0

81 814 19 849

72 300

154 114 19 849

75 735 15 009

76 964

152 699 15 009

Autres contrats à terme de taux d’intérêt

0

0

Opérations fermes

101 663

72 300

0

173 963

90 744

76 964

0

167 708

Options de taux d’intérêt

20 20

20 20

32 32

32 32

Opérations conditionnelles

0

0 0

0

0 0

TOTAL

101 683

72 300

173 983

90 776

76 964

167 740

31/12/2021

31/12/2020

Position ouverte isolée

Position ouverte isolée

Micro couverture

Macro couverture

Micro couverture

Macro couverture

Total

Total

en millions d’euros

Juste valeur

1 265

0

0

1 265

2 596

(3)

0

2 593

Il n’y a pas eu de transfert d’opérations d’un portefeuille vers un autre au cours de l’exercice.

5.2.3

DURÉE RÉSIDUELLE DES ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

31/12/2021

De 0 à 1 an

De 1 à 5 ans

Plus de 5 ans

Total

millions d’euros

Opérations sur marchés organisés

0

Opérations de gré à gré Opérations fermes

96 843 96 843

62 291 62 291

26 344 26 344

185 478 185 478

Opérations sur marchés organisés

0

Opérations de gré à gré

3 3

13 13

4 4

20 20

Opérations conditionnelles

TOTAL

96 846

62 304

26 348

185 498

5.3

VENTILATION DU BILAN PAR DEVISE

31/12/2021

31/12/2020

Actif

Passif

Actif

Passif

en millions d’euros

Euro

447 404 26 051

421 337 37 362

334 852 25 548

313 779 34 286

Dollar

Livre Sterling Franc Suisse

2 451 1 797 2 190

8 537

1 025 1 785 1 886

5 045

405

597

Yen

9 035 4 023

8 685 3 380

Autres TOTAL

806

676

480 699

480 699

365 772

365 772

588

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