BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE SA AU 31 DÉCEMBRE 2021

JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS HIÉRARCHIE DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 10.1.1 La répartition des instruments financiers par nature de prix ou modèles de valorisation est donnée dans le tableau ci-dessous : 10.1

31/12/2021

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

TOTAL

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Instruments de dettes

16 592

75 107 72 988

3 725 3 490

95 424 76 479 18 945 41 575 41 575 46 243 24 097

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

Titres de dettes

16 592 39 822 39 822

2 119 1 747 1 747

235

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

6 6

Instruments dérivés

312

43 048 23 184

2 883

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit

913

3 152

1 094

4 246

15 374

683 191

16 058

515 822

706

Autres dérivés

312

3

1 137

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (1)

56 726

119 902

6 614

183 243

Instruments dérivés

420 219

8 7 1

428 226

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change

1

201 420

201 428

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

8

Instruments de dettes

44 44 44

44 44 44

Titres de dettes

5

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Sur option

Instruments de dettes

2 262

963 834 128 963

2 451 1 425 1 026 2 451

5 676 2 259 3 416 5 676 1 023 1 023 1 023

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

Titres de dettes

2 262 2 262

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non standard

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

215 215 215

10 10 10

799 799 799

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Hors transaction

Instruments de dettes

13 602

477

16 16

14 095

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

4

20

Titres de dettes

13 602

473 136 136 613

14 075

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

372 372

1 535 1 535 1 551

2 043 2 043

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

13 974

16 138

Dérivés de taux Dérivés de change

4 595 1 430 6 025

4 595 1 430 6 025

Instruments dérivés de couverture

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR

73 177

127 933

11 468

212 577

Hors couverture économique. (1)

495

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