BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

5

RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2021

JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS HIÉRARCHIE DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 10.1.1 La répartition des instruments financiers par nature de prix ou modèles de valorisation est donnée dans le tableau ci-dessous : 10.1

31/12/2021

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Instruments de dettes

20 205

73 563 70 637

4 184 3 612

97 952 74 250 23 703 45 098 45 098 42 872 19 879

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

Titres de dettes

20 205 43 322 43 322

2 926 1 770 1 770

572

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

6 6

Instruments dérivés

652

39 294 18 944

2 926

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit

934

340

3 273

1 094

4 707

15 737

705 191

16 442

517 822

708

Autres dérivés

312

3

1 137

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (1)

64 180

114 627

7 116

185 922

Instruments dérivés

773 560

67 65

840 625

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change

1

1

213 773

213 840

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

67 44 44 44

Instruments de dettes

44 44 44

Titres de dettes

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Sur option

Instruments de dettes

2 503

579 459 120 579 105 105 105

6 513 2 431 4 082 6 513 2 198 2 198 2 198

9 594 2 890 6 704 9 594 2 519 2 519 2 519

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

Titres de dettes

2 503 2 503

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non standard

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

216 216 216

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Hors transaction

Instruments de dettes

41 598

2 046

812

44 456

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

4

16

20

Titres de dettes

41 598

2 042

796

44 436

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

590 590

729 729

2 823 2 823 3 635

4 142 4 142

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

42 188

2 775 5 719 1 444 7 163

48 598

Dérivés de taux Dérivés de change

5 719 1 444 7 163

Instruments dérivés de couverture

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR

109 087

126 022

19 572

254 681

Hors couverture économique. (1)

340

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com