AFD // Document d'enregistrement universel 2021

GESTION DES RISQUES 4 Pilier 3 de Bâle III

4.2.3.2 Adéquation des fonds propres Au titre du Pilier ɸ 1, l’AFD satisfait largement aux exigences minimales de fonds propres avec un ratio de solvabilité des fonds propres à 16,04 ɸ % au 31 ɸ décembre 2020, en baisse néanmoins par rapport 2020 où il était de 16,29 ɸ %. ❙ Ratio de solvabilité AFD consolidé au 31 décembre 2021

RWA

EFP

En millions d’euros

Risque de crédit (CAD)

50 ɸ 215

4 ɸ 017

Participations

2 ɸ 569

206

RISQUE DE CRÉDIT TOTAL

52 ɸ 784

4 ɸ 223

CR SEC (titrisation)

293 261

23 21

CVA

Risque opérationnel Risque de marché

1 ɸ 595

128

38

0

Total RWA

54 ɸ 933

4 ɸ 395 8 ɸ 810

Fonds propres réglementaires RATIO DE SOLVABILITÉ

16,04 ɸ %

Au titre du Pilier ɸ 2, l’AFD a initié en novembre ɸ 2016, son processus d’évaluation de l’adéquation de son capital interne ( Internal ࣢ Capital Adequacy Assessment Process – ɸ ICAAP). Avec l’appui d’un cabinet de consultants et la mobilisation des équipes des directions concernées, plusieurs ateliers programmés fin 2016 et tout au long du 1 er ɸ trimestre 2017 visaient à arrêter la définition, les approches, les méthodologies et les résultats des calculs relatifs aux risques matériels ainsi qu’à formaliser

les modalités de planification et d’allocation du capital. La formalisation de ce premier ICAAP ɸ a été validée par le Conseil d’administration de l’AFD en avril ɸ 2017. Les travaux ont été reconduits en ɸ 2019, 2020 et en ɸ 2021 sur un horizon de 4 ɸ ans. L’ICAAP ɸ 2021 sera présenté pour approbation au comité des risques du 14 ɸ mars 2022 et sera présenté pour approbation en Conseil d’administration du 17 ɸ mars 2022.

❙ Adéquation des fonds propres

En millions d’euros Fonds propres pris en compte

8 ɸ 810

Fonds propres CET1 Fonds propres Tier ɸ 1 Fonds propres Tier ɸ 2 Fonds propres exigibles

7970 8 810

0

4 ɸ 189

Risque crédit

4 ɸ 223 2445

Administrations et banques centrales

Établissements de crédit

772 793 203

Entreprises

Actions

CVA

21 23

CR SEC

Risque marché

0

Position nette devise < ɸ 2 ɸ % des Fonds Propres

-

Risque opérationnel

128 128

Approche standard du risque opérationnel Surplus ou déficit de fonds propres

4 ɸ 621

Ratio de solvabilité

16,04 ɸ %

98

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