AFD - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2020

NOTE 32 Autres engagements hors-bilan

Décembre b 2020

Décembre b 2019

En milliers d’euros

Engagements de garantie reçus de l’État français sur prêts Engagements de garantie reçus d’établissements de crédit Engagements de garantie donnés d’ordre d’établissements de crédit

5 Ǿ 112 Ǿ 763

4 Ǿ 645 Ǿ 686

347 Ǿ 739 40 Ǿ 759 116 Ǿ 326

290 Ǿ 861 30 Ǿ 834 84 Ǿ 386

Engagements de garantie donnés sur titres

Engagements de garantie donnés d’ordre de la clientèle

2 Ǿ 501 Ǿ 424

2 Ǿ 517 Ǿ 515

NOTE 33 Engagements sur instruments financiers à terme hors opérations FMI (1)

Décembre b 2020

Décembre b 2019

notionnel

Valorisation b (2)

Notionnel

Valorisation b (2)

En milliers d’euros

Opérations fermes Échange de taux d’intérêt (opérations de couverture) Échange de devises (opérations de couverture)

49 Ǿ 817 Ǿ 119 31 Ǿ 985 Ǿ 063 16 Ǿ 018 Ǿ 892 15 Ǿ 966 Ǿ 171

1 Ǿ 052 Ǿ 848 - Ǿ 262 Ǿ 006

41 Ǿ 974 Ǿ 188 32 Ǿ 689 Ǿ 252 16 Ǿ 351 Ǿ 938 16 Ǿ 337 Ǿ 314

749 Ǿ 903 - Ǿ 139 Ǿ 671

Engagements reçus Engagements donnés

Autres instruments (opérations de couverture) Opérations conditionnelles

232 920

353

- 285 556

375

(1) Ces informations ne font pas partie du hors-bilan publiable. (2) La valorisation des instruments fi nanciers a été faite par référence à la valeur de marché.

Total b 2020

Inférieur à 1 b an

De 1 b à b 5 b ans Supérieur b à 5 b ans

En milliers d’euros

Opérations fermes, de micro-couverture, sur marché de gré à gré Échange de taux d’intérêt

2 Ǿ 076 Ǿ 513 5 Ǿ 924 Ǿ 996 2 Ǿ 893 Ǿ 404 3 Ǿ 031 Ǿ 592

13 Ǿ 172 Ǿ 026 11 Ǿ 146 Ǿ 502 5 Ǿ 469 Ǿ 629 5 Ǿ 676 Ǿ 874

34 Ǿ 568 Ǿ 580 14 Ǿ 913 Ǿ 565 7 Ǿ 655 Ǿ 859 7 Ǿ 257 Ǿ 705

49 Ǿ 817 Ǿ 119 31 Ǿ 985 Ǿ 063 16 Ǿ 018 Ǿ 892 15 Ǿ 966 Ǿ 171

Échange de devises Engagements reçus Engagements donnés

Opérations conditionnelles

2 427

36 000

194 493

232 920

7

NOTE 34 Valeurs, par notation, sur les instruments financiers à terme, hors opérations FMI (1)

31/12/2020 Valorisation b (2)

31/12/2019 Valorisation b (2)

Notation des contreparties bancaires

AAA

-

-

AA

343 Ǿ 504 572 Ǿ 209 - Ǿ 28 Ǿ 525

60 Ǿ 777 784 Ǿ 645

A

BBB

4 Ǿ 306

NR

-

- Ǿ 1 Ǿ 015

TOTAL 848 b 714 (1) Le risque de contrepartie sur les produits dérivés liés au fi nancement des opérations FMI est couvert par la garantie générale accordée par l’État à l’AFD au titre de cette opération. (2) Le coût de remplacement est représenté par le solde net positif des valeurs de marché coupon couru inclus. Si le solde est négatif, le coût est nul. 887 b 188

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020